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    股票量價關系研究:成交量與股價變動呈現正相關的關系

    日期:2023-04-20 11:07:58 來源:互聯網
       為了解釋股票量價間的關系,國內外學者從不同的角度、選取不同的市場進行了大量的研究。研究大都集中在成交量與股價變動量的關系、成交量與股價波動率的關系、價量間的引導關系等方面,這些研究從不同的角度對股票量價關系進行了解釋,推動了股票量價理論的發展。成交量與股價變動之間關系的實證研究主要分成兩類,一類是研究成交量與股價變動絕對值之間的關系,另一類直接研究成交量與股價變動本身之間的關系。
     
       這里所說的成交量,在各個實證研究中的度量方法不完全-致,主要有成交金額、成交股數、換手率等;而股價變動的度量方法也有許多種,主要有股價變化的差值、收益率等。股價變動的絕對值,有用收益率的絕對值表示,也有用股價變化的波動率表示等。股價變動絕對值和成交量之間關系的大量實證研究都證實股價變動絕對值和成交量之間呈正相關關系。而且股價在變動非常大時,不管是正還是負,其成交量也明顯增大。
     
       研究結果顯示,股價變動和成交量之間的相關關系呈同步關系,超前和滯后的關系都不顯著。還有許多實證研究直接驗證成交量與股價變動本身之間的關系。研究都表明,成交量與股價變動本身也具有正相關關系,結論還表明賣空倉位比例越大的股票,其在上漲時的成交量大于下跌時的成交量的現象越明顯,但和成交量與股價變動的絕對值之間關系不同的是,成交量與股價變動本身之間的正相關關系卻很少在期貨市場上出現。
     
       成交量與股價變化之間的關系可能不是單調的,成交量與股價變化絕對值之間的關系可能不是一一對應的,所以使用線性回歸的方法研究和解釋成交量與股價變化之間的關系就可能存在問題。在有關成交量與股市信息披露的關系方面的研究結果表明:成交量可以衡量在交易過程中所披露的信息的總量,當然成交量也衡量證券組合的重新配置,交易的流動性等,但這些只是一小部分。因此由大成交量產生的股價被認為是股票價值的更好的估計。
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    • 成交量與股價變化之間的關系可能不是單調的,成交量與股價變化絕對值之間的關系可能不是一一對應的,所以使用線性回歸的方法研究和解釋成交量與股價變化之間的關系就可能存在問題。......
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